Khám phá con đường thu nhập ổn định từ kinh doanh chênh lệch giá mã hóa

Trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động, chiến lược Kinh doanh chênh lệch giá định lượng dần trở thành sự lựa chọn được các nhà đầu tư ưa chuộng nhờ vào tính ổn định và khả năng kiểm soát rủi ro của nó. Hội thảo lần này đã mời hai chuyên gia kỳ cựu để cùng thảo luận về logic cốt lõi và tiềm năng thị trường của chiến lược này.

Giới thiệu khách mời

Allen: Xuất thân từ tài chính truyền thống, đã chuyển sang thị trường mã hóa vào năm 2018, mang mô hình định lượng truyền thống vào giao dịch mã hóa, có sáu năm kinh nghiệm giao dịch định lượng tài sản số. Đội ngũ của ông đã thành công trong việc phòng ngừa rủi ro trong hai cuộc khủng hoảng vào tháng 3 năm 2020 và năm 2022.

Leon: Có nhiều năm kinh nghiệm trong quỹ đầu cơ và quản lý rủi ro, từng làm việc tại các ngân hàng lớn và quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu, từ năm 2018 tập trung vào chiến lược Kinh doanh chênh lệch giá định lượng trong thị trường mã hóa.

Bối cảnh ra đời của chiến lược Kinh doanh chênh lệch giá định lượng

Allen và Leon cho biết, sự biến động cao của thị trường mã hóa, tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân cao và mức độ chưa trưởng thành tổng thể, đã tạo ra không gian rộng lớn cho các chiến lược định lượng. Các cơ chế độc đáo của thị trường như hợp đồng vĩnh viễn và tỷ lệ phí vốn cũng mang lại cơ hội Kinh doanh chênh lệch giá mới. Họ với kinh nghiệm giao dịch lập trình sâu sắc, đã nhanh chóng phát hiện và nắm bắt những cơ hội này.

Logic hoạt động và nguồn lợi nhuận của Kinh doanh chênh lệch giá định lượng

Cốt lõi của Kinh doanh chênh lệch giá định lượng là tận dụng chênh lệch giá giữa hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn để kiếm lợi. Bằng cách mua vào hợp đồng giao ngay và đồng thời bán khống hợp đồng vĩnh viễn, thực hiện trung lập thị trường. Lợi nhuận chủ yếu đến từ tỷ lệ phí tài chính mà bên mua hợp đồng vĩnh viễn phải trả. Chiến lược này có thể tránh khỏi tác động của biến động thị trường, đạt được lợi nhuận ổn định.

Trong thị trường bò, lợi suất hàng năm có thể đạt 20%-30%, trong thị trường gấu vẫn duy trì được 8%-10%. Chiến lược sử dụng tài khoản ký quỹ thống nhất, tích hợp quản lý vốn, và tối ưu hóa lợi nhuận và rủi ro thông qua cơ chế luân chuyển động.

Chiến lược quản lý rủi ro

Để đối phó với biến động thị trường và rủi ro tiềm ẩn, đội ngũ đã thực hiện nhiều biện pháp:

1. Cơ chế cắt lỗ nghiêm ngặt, như tỷ lệ phí vốn âm liên tiếp 5 ngày sẽ điều chỉnh chiến lược.
2. Cấu hình đa tiền tệ, giảm thiểu rủi ro từ một loại tiền tệ.
3. Điều chỉnh động, giảm bớt hoặc tái cấu trúc theo tình hình thị trường.
4. Tập trung vào các loại tiền xanh, đảm bảo tính thanh khoản
5. Bảo đảm kỹ thuật, đối phó với các sự kiện cực đoan thông qua hệ thống cảnh báo và phản ứng nhanh.

Kinh doanh chênh lệch giá vs trực tiếp nắm giữ đồng tiền

So với việc nắm giữ tiền trực tiếp, kinh doanh chênh lệch giá cung cấp một lựa chọn rủi ro thấp và lợi nhuận ổn định, đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư ưa thích an toàn. Các chuyên gia khuyên nên kết hợp nắm giữ tiền với kinh doanh chênh lệch giá để đạt được sự gia tăng lợi nhuận và cân bằng rủi ro.

Chu kỳ thị trường và triển vọng chiến lược

Các chuyên gia dự đoán, giai đoạn lợi nhuận cao của thị trường bò hiện tại có thể kéo dài đến 6 tháng tới. Ngay cả khi bước vào thị trường gấu, Kinh doanh chênh lệch giá vẫn là chiến lược ưu tiên, có thể duy trì lợi nhuận ổn định thông qua quản lý tinh vi và phân bổ đa loại tiền.

quy trình thao tác thực tế

Lấy ví dụ 1 triệu USD, có thể sử dụng để mua 2 triệu USD hàng hóa, đồng thời bán khống hợp đồng vĩnh viễn có giá trị tương đương, kiểm soát đòn bẩy dưới 2 lần. Tài khoản ký quỹ thống nhất được hỗ trợ bởi các sàn giao dịch hiện đại đã đơn giản hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Đối phó với môi trường thị trường cực đoan

Trong những sự kiện cực đoan như ngày 12 tháng 3 năm 2020, đội ngũ sẽ nhanh chóng giảm vị thế và khởi động cơ chế kiểm soát rủi ro. Đồng thời, hệ thống công nghệ của họ có thể cảnh báo nhanh chóng và điều chỉnh chiến lược. Tập trung vào các đồng tiền blue-chip có tính thanh khoản tốt cũng giúp giảm rủi ro.

Tóm tắt

Chiến lược Kinh doanh chênh lệch giá định lượng cung cấp cho nhà đầu tư một lựa chọn có rủi ro thấp và lợi nhuận ổn định, đặc biệt phù hợp với phiên bản nâng cấp của công cụ quản lý tiền mặt. Thông qua việc quản lý rủi ro tinh vi và hỗ trợ kỹ thuật, chiến lược này có thể duy trì hiệu suất tương đối ổn định trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau, cung cấp nguồn lợi nhuận đáng tin cậy cho danh mục đầu tư.