Blockchain生态中的自动化交易：深入解析三明治夹子 Bots

Na era do rápido desenvolvimento da tecnologia Blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas também está em constante expansão. As exchanges descentralizadas (DEX) tornaram-se plataformas importantes para negociação de ativos digitais, devido às suas características de desintermediação e transparência. Com o amadurecimento do mercado, diversas ferramentas de negociação automatizadas surgiram. Os robôs de Máxima Extração de Valor (MEV) são programas automatizados que executam estratégias e outras transações na rede Blockchain, extraindo o máximo valor através da reorganização, inserção ou atraso de transações na Blockchain. Este artigo analisará em profundidade a definição, os princípios, as formas de implementação, os fatores determinantes e as direções de otimização dos robôs sanduíche.

Com o avanço da tecnologia e a demanda do mercado, os Bots de Clip evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades estratégicas. Abaixo estão alguns tipos comuns de Bots de Clip:

Principais tipos de Bots de Clipe

1. Robô de clipe de sanduíche: escuta grandes ordens na piscina de transações e submete transações de forma antecipada com uma taxa de Gas mais alta antes que essas ordens sejam oficialmente registradas na Blockchain, completando a transação antes do usuário. Esta estratégia envolve a inserção de transações antes e depois da transação alvo (front-running e back-running), a fim de manipular o preço e obter lucro.

2. Clipes de robô de arbitragem: Focados em lucrar com as diferenças de preços entre DEXs. Comprar ativos a um preço baixo em uma exchange e vendê-los a um preço alto em outra, obtendo assim lucro. Essa estratégia requer que os robôs sejam capazes de identificar rapidamente as flutuações de preços entre diferentes exchanges e executar as transações rapidamente.

3. Bots de lançamento de novos tokens: Focam na volatilidade dos preços durante a emissão de novos tokens. No início do lançamento de um novo token na DEX, o preço geralmente é instável e apresenta grandes flutuações. Os bots compram rapidamente assim que o token é lançado e vendem após a alta do preço para obter lucro.

4. Bots de arbitragem de pool de liquidez: realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Eles procuram diferenças de preço entre os diferentes pools, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro.

5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago: utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar transações. Os empréstimos relâmpago permitem que os usuários tomem emprestado grandes quantias de dinheiro em uma única transação, sem a necessidade de garantia. Os bots podem usar esses fundos para manipular os preços de mercado em um curto período de tempo para conseguir arbitragem.

6. Bots de arbitragem triangular: envolve negociar entre três pares de tokens diferentes para tirar proveito das diferenças nas taxas de câmbio e realizar arbitragem. Por exemplo, realizando transações A/B, B/C e depois negociando C/A em um ciclo para gerar lucro.

Este artigo irá analisar em detalhe os Bots de sandwich.

Sanduíche Bloco Bots

definição

O robô de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para gerar lucro através de negociações antecipadas em bolsas descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando transações antes ou depois de um pedido de negociação alvo, assim lucrando com a diferença de preços. O núcleo do robô de sanduíche reside na sua capacidade de ocupar a vantagem de negociação com alta eficiência e velocidade.

princípio

A operação lucrativa do robô de clipes de sanduíche baseia-se nos seguintes princípios básicos:

1. Front Running: Antes de outros usuários submeterem ordens de compra que ainda não foram incluídas no bloco pelos mineradores, os Bots compram o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e o preço sobe, os Bots rapidamente vendem para obter o lucro da diferença de preço.

2. Venda antecipada: Antes que outros usuários vendam tokens, os Bots vendem a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários derrubam o preço, os Bots recompra a um preço mais baixo, conseguindo assim lucro.

O que se chama de clipe, refere-se aos usuários de negociação que lucram com a diferença de preço. O sucesso dos Bots de clipe depende da precisão na captura do momento de negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Implementação de Ideias

1. Monitorização de transações em tempo real:

   • Usar uma conexão WebSocket com o nó Blockchain para ouvir em tempo real as transações a serem empacotadas.
   • Filtrar transações alvo, comparando os campos transaction.to ou transaction.from, para identificar transações relacionadas ao DEX alvo.

2. Filtragem e seleção:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas com a estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos de morte causados por auto-negociação.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina um preço de Gas mais alto manualmente, para que os mineradores priorizem o processamento das transações dos Bots, executando-as antes dos usuários comuns.

4. Decodificar dados de transação:

   • Usar a interface de contrato inteligente para decodificar os dados da transação, determinando os tokens e valores envolvidos na transação.
   • De acordo com as informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Ideia de código

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { se (transação && transação.to && transação.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transação.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transações, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

fator decisivo

A eficácia e o sucesso dos Bots de夹子 estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de transação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetarão diretamente o tempo de reação dos Bots. Utilizar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência.

2. Taxa de Gas:

   • Ao priorizar transações, a taxa de Gas é um fator importante a considerar. Taxas de Gas muito altas consomem lucros, portanto é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • Alta liquidez ajuda a executar rapidamente grandes transações sem afetar significativamente o preço do mercado. A falta de liquidez pode levar ao aumento do deslizamento ou à falha na transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança do contrato alvo está diretamente relacionada ao risco das operações da estratégia. Os Bots devem ter a capacidade básica de validar o código do contrato para evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente competitivo:

   • No mercado, pode haver várias Bots a competir simultaneamente por oportunidades de lucro. Quando a concorrência é intensa, a taxa de sucesso das transações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em bolsas descentralizadas. Através da análise em tempo real e de execuções rápidas, eles conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, os Bots de captura também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores precisam considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para se manterem competitivos em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, à medida que a tecnologia avança e o ecossistema DeFi se expande, os Bots de captura têm potencial para desempenhar um papel em mais áreas, criando mais valor para os usuários.