量化套利: 加密市场中性策略实现稳定高收益

robot
摘要生成中

量化套利:加密货币市场的稳定收益策略

在加密货币市场的波动中,量化套利策略因其稳定性和风险控制而备受投资者青睐。近期,某资管公司的两位合伙人Allen和Leon分享了他们对这一策略的见解。

Allen和Leon都有传统金融背景,2018年进入加密货币市场。他们发现这个市场的特性非常适合量化策略的应用,尤其是永续合约和资金费率机制带来了新的套利机会。

量化套利的核心逻辑是利用现货和永续合约之间的价差获利。投资者买入现货,同时做空永续合约,通过永续合约的资金费率获得收益。这种策略的优势在于可以实现市场中性,不受价格波动影响。

为保证长期稳定性,他们采用统一保证金账户管理资金,并通过动态轮动机制优化收益与风险。面对市场波动,他们会根据回撤数据适时调整仓位或配置。对于资金费率负值的情况,他们设定了严格的止损机制。

与直接持有加密货币相比,量化套利提供了低风险、稳定回报的选择。它特别适合风险厌恶型投资者,也可以与持币策略结合,实现收益增强。

根据历史周期,加密货币市场大约每四年一个减半周期。预计当前牛市的高收益阶段可能持续到未来6个月。即使在熊市,量化套利仍能保持较低的回撤和稳定的收益。

在实际操作中,100万美元可以用来买入200万美元的现货,同时做空等值的永续合约,杠杆控制在两倍以内。统一保证金账户简化了操作流程,减少了资金调动风险。

主要风险包括价差波动和负资金费率。应对措施包括设置严格的止损规则和多币种配置。在极端市场环境下,分散仓位和动态调仓是关键,同时依靠先进的技术系统快速响应。

量化套利在牛市和熊市中表现不同。牛市中年化收益可达20%-30%,熊市中约为8%-10%。即使在熊市,通过优化币种配置,也能将整体回撤控制在较低水平。

这种策略可以视为现金管理工具的升级版,特别适合从传统债券或货币基金切换过来的投资者。它在当前利率环境下能提供更高的收益,同时保持较低风险。

在极端市场事件中,如2020年的3·12事件,量化套利策略会通过降低仓位和快速报警系统来控制风险。同时,偏重交易深度高、流动性好的蓝筹币种也有助于降低风险。

总的来说,量化套利为投资者提供了一种在加密货币市场获得稳定收益的策略,通过技术和风险管理,在不同市场环境下都能保持相对稳定的表现。

太平洋水滴网络研讨会第五期精选:破解加密量化套利的财富密码

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 分享
评论
0/400
BrokenDAOvip
· 07-07 23:36
呵,又一波韭菜收割开始了
回复0
链上吃瓜群众vip
· 07-05 04:24
全靠代码赚钱
回复0
SignatureVerifiervip
· 07-05 03:50
嗯... 从统计学的角度来看,这些套利信号需要三重验证。
查看原文回复0
TokenUnlockervip
· 07-05 03:49
说着稳中求胜 亏钱最快
回复0
Wen_Moonvip
· 07-05 03:49
稳一点,可 期
回复0
GasFee_Victimvip
· 07-05 03:48
唉 这个手续费都快赔破产了
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)