Автоматизована торгівля в екосистемі Блокчейн: глибокий аналіз бутербродних Ботів

В умовах швидкого розвитку технології Блокчейн, екосистема торгівлі криптовалютами також постійно розширюється. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїй децентралізації та прозорості стали важливими платформами для торгівлі цифровими активами. Зі зрілістю ринку з'явилися різні автоматизовані торгові інструменти. Максимально витягувана цінність (MEV) Боти – це автоматизовані програми, що виконують стратегії та інші угоди в мережі Блокчейн, витягуючи максимальну цінність шляхом перетворення, вставки або затримки угод у Блокчейн. У цій статті буде детально проаналізовано визначення, принципи, способи реалізації, фактори та напрямки оптимізації Ботів-сендвічів.

З розвитком технологій та попитом на ринку, боти для торгівлі з елементами захоплення еволюціонували у різні типи, щоб відповідати різним торговим середовищам та вимогам стратегій. Ось кілька поширених типів ботів для торгівлі з елементами захоплення:

Основні типи бота з夹子

1. Сандвічні кліпси Боти: слухають великі замовлення в пулі交易 перед їх офіційним додаванням у Блокчейн, щоб подати交易 з вищою комісією за газ, таким чином завершуючи交易 раніше за користувача. Ця стратегія передбачає вставлення交易 до і після цільового交易 (форвард і зворотний пробіг), щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.

2. Бот для арбітражу: спеціалізується на отриманні прибутку за рахунок цінових відмінностей між DEX. Купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій, отримуючи прибуток. Ця стратегія вимагає від бота швидко визначати зміни цін між різними біржами та швидко виконувати угоди.

3. Новий тип бота для випуску токенів: зосереджується на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початку виходу нового токена на DEX ціна зазвичай є нестабільною і сильно коливається. Бот швидко купує токен відразу після його виходу, а потім продає його, коли ціна зростає, щоб отримати прибуток.

4. Арбітражний бот для ліквідності: здійснює арбітраж шляхом переміщення активів між різними ліквіднісними пулами. Він шукає цінові відмінності між різними пулами, здійснюючи операції з надання ліквідності та виведення активів для отримання прибутку.

5. Арбітражні боти на основі миттєвих кредитів: використовують особливості миттєвих кредитів для торгівлі. Миттєві кредити дозволяють користувачам позичати великі суми грошей в одній угоді без застави. Боти можуть використовувати ці кошти для маніпуляції ринковою ціною за короткий проміжок часу з метою арбітражу.

6. Трикутний арбітражний бот: передбачає торгівлю між трьома різними парами токенів для використання різниці в курсах з метою арбітражу. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім торгівлею C/A в циклі для отримання прибутку.

У цій статті буде детально проаналізовано боти для сендвічів.

Сендвічні затискачі Боти

визначення

Сендвічний затискач Бот – це автоматизований торговий інструмент, спеціально призначений для отримання прибутку через фронт-раннінг на децентралізованих біржах. Він швидко захоплює можливості для торгівлі на ланцюгу, здійснюючи торгівлю перед або після цільового ордеру, щоб заробити на різниці цін. Основна суть Сендвічного затискача Бота полягає в тому, щоб з високою ефективністю та швидкістю займати торгові позиції.

Принцип

Прибуткові операції сендвіч-кліпса Ботів базуються на наступних основних принципах:

1. Передній біг: коли інші користувачі подають заявки на купівлю, але їх ще не упакували в Блок, Боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли заявки користувачів виконуються та підштовхують ціну вгору, Боти швидко продають для отримання прибутку.

2. Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, Боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, Боти знову купують за нижчою ціною, таким чином отримуючи прибуток.

Так звані夹子— це користувачі торгівлі, які заробляють на різниці цін. Успіх夹子ботів залежить від точного визначення моменту торгівлі та високого пріоритету виконання торгівлі.

Реалізація ідеї

1. Слухати угоди в реальному часі:

   • Використання WebSocket для підключення до вузла Блокчейн, щоб в реальному часі стежити за транзакціями, які очікують на пакування.
   • Фільтрування цільових угод шляхом порівняння полів transaction.to або transaction.from для виявлення угод, пов'язаних з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтрувати угоди, які не відносяться до стратегії, а також угоди з власної адреси, щоб запобігти мертвій петлі, спричиненій самостійними угодами.

3. Динамічне коригування ціни Gas:

   • Вручну встановити вищу ціну Gas, щоб майнери першочергово обробляли угоди Ботів, щоб виконати їх перед звичайними користувачами.

4. Декодування даних транзакцій:

   • Використовуйте інтерфейс смарт-контрактів для декодування даних транзакцій, щоб визначити токени та суми, залучені в транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Код ідеї

1. Створити службу ws для прослуховування:

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Відфільтруйте ці транзакції:

Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Визначте напрямок торгівлі, вручну встановіть ціну Gas:

Javascript функція calculate_gas_price(дія, кількість) { if (action === "купити") { повернути amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei } }

4. Декодування методу транзакції, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

) фактори, що визначають

Ефективність та успіх бота-стискача тісно пов'язані з кількома факторами:

1. Швидкість транзакцій:

   • Затримка в мережі та швидкість реагування вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлових послуг може зменшити затримку.

2. Газові витрати:

   • При отриманні пріоритету в транзакціях, витрати на Gas є важливим фактором. Надто високі витрати на Gas можуть з'їсти прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без істотного впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення ковзання або невдачі угоди.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій зі стратегією. Боти повинні мати базові можливості перевірки коду контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище:

   • На ринку може бути кілька боти, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі жорсткої конкуренції ймовірність успішної торгівлі та прибуток можуть бути під загрозою.

Висновок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони здатні отримувати перевагу на ринку. Однак, кліп-боти також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні здійснювати всебічний аналіз технологічної реалізації, управління ризиками та ринкових стратегій, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюючомуся ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, кліп-боти матимуть потенціал проявити себе в більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.