Kripto Piyasası İki Haftalık Raporu: ETH Güçlü Ribaund, Ortalama Çizgi Kırılma Stratejisi Yıllık Getiri %120'den Fazla

Piyasa Genel Görünümü

Son iki haftada, Bitcoin ve Ethereum'un fiyatları aynı anda yükseldi, BTC yaklaşık %34 ve ETH %60'tan fazla arttı. BTC yaklaşık 78.000 USDT'den yaklaşık 105.000 USDT'ye yükselirken, ETH yaklaşık 1.600 USDT'den yaklaşık 2.600 USDT'ye keskin bir şekilde tırmandı. ETH, BTC'den önemli ölçüde daha fazla yükseldi ve daha güçlü fiyat esnekliği gösterdi.

Dalgalanma açısından, BTC ile ETH'nin Nisan ayı başından Mayıs ortasına kadar olan genel dalgalanma aralığında belirgin değişiklikler oldu. Nisan ortasında BTC'nin dalgalanma oranında sık sık zirveler görüldü, ardından Nisan ayı sonu ve Mayıs başında genel dalgalanma yatışma eğilimine girdi. ETH'nin dalgalanma oranı ise fiyatın ani yükselişleri öncesi ve sonrasında birkaç kez keskin artışlar gösterdi, hatta bir ara BTC'yi geçti.

! Gate Research: ETH güçlü bir şekilde toparlanıyor, hareketli ortalama koparma stratejisi %127 yıllık getiri sağlıyor

Uzun-kısa işlem ölçeği oranı (LSR) açısından, BTC'nin LSR'si genel olarak 1 civarında dalgalanmakta, hatta 10 Mayıs civarında bir süre 1'in altına düşmüştür. ETH'nin uzun-kısa oranı daha da şiddetli dalgalanmalar göstermektedir; fiyat 2,000 USDT'yi aşıp 2,600 USDT'ye hızlı bir şekilde yükseldiğinde, LSR'si istikrarlı bir şekilde artmamış, aksine birçok kez şiddetli dalgalanmalar yaşamıştır.

! Gate Institute: ETH güçlü bir şekilde toparlandı ve ortalama koparma stratejisi yıllık %127'lik bir getiri elde etti

Sözleşme pozisyon miktarı genel olarak yükseliş trendi göstermektedir. BTC'nin açık pozisyon miktarı yaklaşık 600 milyar dolardan yavaş yavaş yükselirken, ETH yaklaşık 180 milyar dolardan 240 milyar dolara yakın bir seviyeye yükselmiştir. Fon oranları açısından, BTC ve ETH genel olarak %0 civarında küçük dalgalanmalarla, sık sık pozitif ve negatif geçişler göstermektedir.

Sözleşme piyasasının tasfiyesi, uzun ve kısa kademeli bir eğilim gösterir. 8 Mayıs'ta, kısa sipariş tasfiyesi miktarı yükseldi ve tek bir günde 836 milyon dolara ulaştı. 12 Mayıs'ta tasfiye edilen uzun siparişlerin miktarı önemli ölçüde artarak tek bir günde 476 milyon dolara ulaştı.

Kantitatif Analiz - Hareketli Ortalama Yoğun Koparma Stratejisi

"Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi", birden fazla kısa ve orta vadeli hareketli ortalamanın yakınsamasını gözlemleyerek piyasanın ne zaman yönlü oynaklık yaşamak üzere olabileceğini belirler. Strateji altı hareketli ortalama kullanır: SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60 ve EMA120, hareketli ortalamalar arasındaki mesafe belirlenen eşiğin altında olduğunda yoğun olarak kabul edilir.

Stratejinin ETH/USDT 2 saatlik K çubuğundaki geri test sonuçları, en iyi parametre kombinasyonunun olduğunu gösteriyor:

• percentage_threshold = 1.4 (altı hareketli ortalamanın maksimum aralık sınırı)
• tp_sl_ratio = 10 (dinamik kar alma aralığı ayarı)

Bu grup parametre 1 Mayıs 2024 ile 12 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki geri test süresince mükemmel performans gösterdi:

• Yıllık getiri oranı: 127.59%
• Maksimum geri çekilme: %15'ten az
• ROMAD (Ödül ve Maksimum Geri Çekilme Oranı): 8.61%

Stratejinin genel performansı, ETH'nin Buy and Hold stratejisinden (-46.05%) belirgin şekilde daha iyidir, özellikle piyasa dalgalanmalarının arttığı veya trend dönüşüm aşamalarında, iyi bir kar alma ve yeniden giriş mekanizması sergilemektedir.

! Gate Institute: ETH güçlü bir şekilde toparlanıyor, hareketli ortalama koparma stratejisi %127 yıllık getiri sağlıyor

! Gate Institute: ETH güçlü bir şekilde toparlandı ve ortalama koparma stratejisi yıllık %127'lik bir getiri elde etti

Özet

25 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında, kripto piyasasında "fiyatların güçlü bir şekilde yükselmesi, duyguların hâlâ temkinli olması" yapısal bir özellik olarak ortaya çıktı. BTC ve ETH aynı anda yükseldi, ETH'nin artışı daha büyük ve dalgalanması daha şiddetli oldu. Uzun/kısa oranı ve finansman oranı önemli ölçüde yüksek değil, bu da piyasanın alım yönünde istekli olmadığını gösteriyor. Sözleşme açık pozisyonları sürekli artış gösterdi, kısa pozisyonlar Mayıs başında yoğun bir şekilde tasfiye edildi, ardından uzun pozisyonlar 12 Mayıs'ta tersine tasfiye ile karşılaştı, bu da yüksek kaldıraç altında piyasa görüş ayrılığının arttığını yansıtıyor.

"Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi" adı verilen nicel analiz, ETH/USDT'nin 2 saatlik veri setinde mükemmel bir performans sergiliyor ve yıllık getiri oranı %127.59'a kadar çıkıyor; bu, aynı dönemdeki ETH Satın Al ve Beklet stratejisinden çok daha iyi. Bu strateji iyi bir trend takip yeteneği ve geri çekilme kontrolü sergiliyor, ancak pratik uygulamada diğer nicel faktörler ve risk kontrol mekanizmaları ile birleştirilmesi gerekmektedir; bu, stratejinin istikrarını ve adaptasyonunu artırmak için önemlidir.