Şifreleme Nicel Arbitrajının İstikrarlı Getiri Yolu

Hareketli şifreleme piyasasında, niceliksel arbitraj stratejileri, istikrarı ve risk kontrol yetenekleri nedeniyle, yatırımcıların tercih ettiği bir seçenek haline gelmektedir. Bu seminerde, bu stratejinin temel mantığını ve piyasa potansiyelini tartışmak üzere iki deneyimli uzman davet edilmiştir.

Konuk Tanıtımı

Allen: Geleneksel finans kökenli, 2018 yılında şifreleme para birimi pazarına geçti, geleneksel niceliksel modelleri şifreleme ticaretine entegre etti ve altı yıllık dijital varlık niceliksel ticaret deneyimine sahip. Ekibi, 2020'deki 312 ve 2022'deki iki kriz sırasında başarılı bir şekilde riskten korundu.

Leon: Yıllarca hedge fonu ve risk yönetimi deneyimine sahip, büyük bankalarda ve önde gelen özel sermaye fonlarında çalıştı, 2018'den itibaren şifreleme pazarı için niceliksel Arbitraj stratejilerine odaklandı.

Kuantitatif Arbitraj stratejisinin doğuş arka planı

Allen ve Leon, şifreleme para piyasasının yüksek dalgalanması, küçük yatırımcıların yüksek oranı ve genel olgunlaşmamışlığı nedeniyle, nicel stratejilere geniş bir alan sunduğunu belirttiler. Pazarın eşsiz mekanizmaları, örneğin sürekli sözleşmeler ve finansman oranları, yeni arbitraj fırsatları da sundu. Derin programatik ticaret deneyimleri sayesinde, bu fırsatları hızlı bir şekilde keşfettiler ve değerlendirdiler.

Kuantitatif Arbitrajın çalışma mantığı ve kazanç kaynakları

Kuantitatif Arbitrajın temeli, spot ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkından yararlanmaktır. Spot alım yaparken sürekli sözleşmeleri kısa pozisyonda tutarak piyasa tarafsızlığı sağlanır. Gelir, esasen sürekli sözleşme uzun pozisyonlarının ödediği finansman oranından gelir. Bu strateji, piyasa dalgalanmalarının etkisinden kaçınarak istikrarlı gelir elde etmeyi mümkün kılar.

Boğa piyasasında, yıllık getiri %20-%30'a kadar çıkabilir, ayı piyasasında ise %8-%10 arasında kalabilir. Strateji, birleşik teminat hesapları kullanarak fon yönetimini entegre eder ve dinamik döngü mekanizması ile kazanç ve riski optimize eder.

risk yönetimi stratejisi

Piyasa dalgalanmaları ve potansiyel risklerle başa çıkmak için ekip bir dizi önlem aldı:

1. Sürekli 5 gün negatif fon maliyet oranı olduğunda stratejiyi ayarlama gibi katı bir zarar durdurma mekanizması.
2. Çoklu kripto para birimi yapılandırması, tek bir kripto para birimi riskini azaltır.
3. Dinamik portföy ayarlaması, piyasa koşullarına göre zamanında pozisyon azaltma veya yeniden yapılandırma.
4. Mavi çip para birimlerine odaklanın, likiditeyi garanti edin
5. Teknik güvence, aşırı olaylara karşı alarm ve hızlı yanıt sistemi aracılığıyla yanıt vermek

Kuantitatif Arbitraj vs Doğrudan Coin Tutma

Doğrudan kripto para tutmaya kıyasla, kuantitatif arbitraj düşük riskli ve stabil getiriler sunan bir seçenek sunar, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için uygundur. Uzmanlar, getiriyi artırmak ve riski dengelemek için kripto para tutmayı kuantitatif arbitraj ile birleştirmeyi önermektedir.

Pazar döngüsü ve strateji görünümü

Uzmanlar, mevcut boğa piyasasının yüksek getiri aşamasının önümüzdeki 6 ay boyunca sürebileceğini öngörüyor. Ayı piyasasına girsek bile, kuantitatif Arbitraj hala tercih edilen bir strateji olarak kalıyor ve ayrıntılı yönetim ve çoklu kripto para birimi dağılımı ile istikrarlı getiriler sağlanabiliyor.

Gerçek İşlem Süreci

1.000.000 dolar örneği ile, 2.000.000 dolar değerinde nakit alım yapmak için kullanılabilir, aynı zamanda eşdeğer sürekli sözleşmelerde açığa satış yapılabilir, kaldıraç iki kat ile sınırlıdır. Modern borsaların desteklediği tek tip teminat hesapları, işlem süreçlerini büyük ölçüde basitleştirir, verimliliği artırır ve riski azaltır.

Aşırı piyasa koşullarında nasıl başa çıkılır

2020年3月12日 gibi aşırı olaylarda, ekip hızla pozisyonları azaltacak ve risk kontrol mekanizmasını başlatacaktır. Aynı zamanda, teknik sistemleri hızlı bir şekilde alarm verebilir ve stratejileri ayarlayabilir. Likiditesi yüksek mavi çip kripto paralara odaklanmak da riski azaltmaya yardımcı olur.

özet

Kuantitatif Arbitraj stratejisi, yatırımcılara düşük riskli ve istikrarlı gelir sağlayan bir seçenek sunar, özellikle nakit yönetim aracı olarak bir yükseltme için uygundur. İnce risk yönetimi ve teknik destek ile bu strateji, çeşitli piyasa koşullarında göreceli olarak istikrarlı bir performans sergileyerek yatırım portföyüne güvenilir bir gelir kaynağı sağlar.