Автоматизированная торговля в экосистеме Блокчейн: углубленный анализ Ботов-сэндвичей

В условиях быстрого развития технологий Блокчейн экосистема торговли криптовалютами также постоянно расширяется. Децентрализованные биржи (DEX) благодаря своим особенностям, таким как отсутствие посредников и прозрачность, становятся важными платформами для торговли цифровыми активами. С ростом зрелости рынка появляются различные инструменты автоматизированной торговли. Боты Максимально Извлекаемой Ценности (MEV) представляют собой автоматизированные программы, выполняющие стратегии и другие сделки в сети Блокчейн, извлекая максимальную ценность за счет переупорядочивания, вставки или задержки сделок в Блокчейн. В данной статье будет подробно проанализировано определение, принципы, способы реализации, факторы и направления оптимизации сэндвичных ботов.

С учетом технологического прогресса и рыночного спроса, Боты для захвата развились в различные типы, чтобы адаптироваться к различным торговым условиям и стратегиям. Ниже представлены несколько распространенных типов Ботов для захвата:

Основные типы ботов-щипцов

1. Сэндвичный зажим Боты: слушают крупные ордера в пуле сделок и подают свои сделки с более высокой комиссией за газ до того, как эти ордера официально попадут в Блокчейн, таким образом завершив сделку до пользователя. Эта стратегия включает в себя вставку сделок перед и после целевой сделки (фронтран и бэктран) для манипуляции ценой и получения прибыли.

2. Боты для арбитража: сосредоточены на получении прибыли за счет ценовых различий между DEX. Покупайте активы по низкой цене на одной бирже, а затем продавайте их по высокой цене на другой бирже, чтобы получить прибыль. Эта стратегия требует, чтобы боты могли быстро распознавать изменения цен между различными биржами и оперативно выполнять сделки.

3. Новый токеновый бот: сосредоточен на колебаниях цен при выпуске новых токенов. В начале выхода нового токена на DEX цена обычно нестабильна и сильно колеблется. Бот быстро покупает токены сразу после их выхода и продает их после повышения цены, чтобы получить разницу.

4. Арбитражные боты на основе ликвидных пулов: арбитраж через перемещение активов между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между разными пулами, осуществляют операции по предоставлению и изъятию ликвидности для получения прибыли.

5. Арбитражные Боты на основе молниеносных кредитов: используют особенности молниеносных кредитов для торговли. Молниеносные кредиты позволяют пользователям занимать большие суммы денег в одной сделке без залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции рыночной ценой за короткий промежуток времени для достижения арбитража.

6. Треугольный套利-бот: включает в себя торговлю между тремя различными парами токенов для использования различий в обменных курсах с целью получения прибыли. Например, путем торговли A/B, B/C и затем торговли C/A в цикле для достижения прибыли.

В данной статье будет подробно рассмотрен сэндвичный бот.

Сэндвич-зажим Боты

определение

Сэндвичный бот — это инструмент автоматической торговли, специально разработанный для получения прибыли за счет фронтраннинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности транзакций в блокчейне, осуществляя сделки до или после целевой транзакции, зарабатывая на разнице. Основная идея сэндвичного бота заключается в том, чтобы эффективно и быстро занимать торговые позиции.

Принцип

Прибыльная операция с Ботами-сэндвичами основана на следующих основных принципах:

1. Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подадут заказы на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в Блок, Боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда заказы пользователей выполняются и поднимают цену, Боты быстро продают, чтобы получить прибыль от разницы в цене.

2. Хеджирование: до того, как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера на продажу пользователей снижают цену, боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.

Так называемые клипсы - это пользователи, которые зарабатывают на разнице цен. Успех клипс-роботов зависит от точного определения времени торговли и высокого приоритета выполнения сделок.

Реализация идеи

1. Реальное время отслеживания сделок:

   • Используйте соединение WebSocket с Блокчейн узлом для реального мониторинга ожидающих упаковки транзакций.
   • Фильтрация целевых сделок, путем сопоставления полей transaction.to или transaction.from, для идентификации сделок, связанных с целевым DEX.

2. Фильтрация и отбор:

   • Фильтровать сделки, не связанные со стратегией, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить мертвую петлю, вызванную само交易.

3. Динамическая настройка цены на Gas:

   • Установите более высокую цену за газ вручную, чтобы майнеры обрабатывали транзакции Ботов в приоритетном порядке, выполняя их раньше обычных пользователей.

4. Декодирование данных транзакции:

   • Используйте интерфейсы смарт-контрактов для декодирования данных о транзакциях и определения токенов и сумм, связанных с транзакцией.
   • В соответствии с декодированной информацией выберите подходящий метод вызова контракта, например, swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.

Кодовая идея

1. Создайте слушающий ws-сервис:

JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("ожидание", (tx) => { ТОДО })

2. Отфильтровать эти транзакции:

JavaScript WssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })

3. Определите направление сделки, вручную установите цену газа:

JavaScript функция calculate_gas_price(действие, сумма) { если (действие === "купить") { сумма возврата.add(100000000) // 0.1 Gwei } иначе { сумма возврата.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодирование метода транзакции, вызов функции:

JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Факторы принятия решений

Эффективность и успех клайперов Ботов тесно связаны с множеством факторов:

1. Скорость транзакций:

   • Сетевые задержки и скорость реакции узлов будут напрямую влиять на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может уменьшить задержку.

2. Газовые расходы:

   • При захвате приоритета транзакций Gas-стоимость является важным фактором. Слишком высокая Gas-стоимость будет поглощать прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и затратами.

3. Рыночная ликвидность:

   • Высокая ликвидность способствует быстрому исполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаток ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или к неудаче сделки.

4. Безопасность контрактов:

   • Безопасность целевого контракта напрямую связана с рисками стратегических операций. Боты должны обладать базовой способностью к верификации кода контракта, чтобы избежать использования сделок злонамеренными контрактами.

5. Конкурентная среда:

   • На рынке могут одновременно существовать несколько ботов, борющихся за возможности получения прибыли. В условиях жесткой конкуренции вероятность успешной сделки и прибыль могут пострадать.

Заключение

MEV Боты предлагают эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут получить преимущество на рынке. Однако, Боты-ловушки также сталкиваются с высокими конкурентными и рисковыми вызовами. Инвесторы должны всесторонне оценить техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, Боты-ловушки, вероятно, смогут реализовать свой потенциал в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.