暗号化量化アービトラージの安定した収益の道を探る

動乱の暗号通貨市場において、量子的アービトラージ戦略はその安定性とリスク管理能力から、徐々に投資家に好まれる選択肢となっています。今回のセミナーでは、2人の経験豊富な専門家を招き、この戦略の核心論理と市場の可能性について共に探討します。

ゲスト紹介

アレン: 伝統的な金融に由来し、2018年に暗号通貨市場に転入し、伝統的な量的モデルを暗号取引に導入、6年のデジタル資産の量的取引経験を持つ。彼のチームは2020年312と2022年の2回の危機の中で成功裏にヘッジを行った。

Leon: 多年のヘッジファンドとリスク管理の経験を持ち、大手銀行やトッププライベートエクイティで働いていました。2018年からは暗号化市場の量的アービトラージ戦略に専念しています。

量化アービトラージ戦略の誕生背景

アレンとレオンは、暗号化通貨市場の高いボラティリティ、小口投資家の比率の高さ、全体的な未成熟さが、量的戦略に広範なスペースを提供していると述べています。市場独自のメカニズムである永久契約と資金調達率も、新たなアービトラージの機会をもたらしました。彼らは深いプログラム取引の経験を活かし、迅速にこれらの機会を発見し、把握しました。

量化アービトラージの運用ロジックと収益源

量化アービトラージの核心は現物と永続契約間の価格差を利用して利益を上げることです。現物を買いながら永続契約をショートすることで、市場中立を実現します。収益は主に永続契約のロングポジションが支払う資金コストから来ています。この戦略は市場のボラティリティの影響を回避し、安定した収益を実現します。

牛市では年率リターンが20%-30%に達し、熊市でも8%-10%を維持できます。戦略は統一保証金アカウントを採用し、資金管理を統合し、動的ローテーションメカニズムを通じてリターンとリスクを最適化します。

リスク管理戦略

市場の変動と潜在的なリスクに対応するため、チームは複数の対策を講じました:

1. 厳格なストップロス機構、例えば連続5日間の負の資金調達率の場合、戦略を調整します。 2.単一通貨のリスクを軽減するための複数通貨構成
2. ダイナミックリバランス、市場の状況に応じて適時ポジションを減少させたり再構成したりします。
3. ブルーチップコインに集中し、流動性を確保する
4. 技術保障、アラームと迅速な対応システムで極端なイベントに対処する

定量的裁定取引 vs 直接保有

直接保有する代わりに、量的アービトラージは低リスクで安定したリターンの選択肢を提供し、特にリスク回避型の投資家に適しています。専門家は、保有と量的アービトラージを組み合わせて、リターンの強化とリスクのバランスを実現することを推奨しています。

###市場サイクルと戦略的見通し

専門家は、現在の牛市の高収益段階が今後6ヶ月間続く可能性があると予測しています。たとえ熊市に入ったとしても、量的アービトラージは依然として優先される戦略であり、精緻な管理と多通貨の配置を通じて安定した収益を維持することができます。

実際の操作フロー

100万ドルを例にすると、200万ドルの現物を購入することができ、同時に等価の永続契約をショートすることができます。レバレッジは2倍以内に制御されます。現代の取引所がサポートする統一証拠金口座は、操作プロセスを大幅に簡素化し、効率を向上させ、リスクを低減させます。

極端な市況への対応

2020年3月12日などの極端なイベントでは、チームは迅速にポジションを減少させ、リスク管理メカニズムを起動します。同時に、彼らの技術システムは迅速に警告を発し、戦略を調整できます。流動性の高いブルーチップコインに集中することもリスクを低減するのに役立ちます。

まとめ

量化アービトラージ戦略は、投資家に低リスクで安定した収益の選択肢を提供し、特にキャッシュマネジメントツールのアップグレード版として適しています。精緻なリスク管理と技術サポートを通じて、この戦略はさまざまな市場環境で相対的に安定したパフォーマンスを維持し、投資ポートフォリオに信頼できる収益源を提供します。

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