Blockchain dans l'écosystème : Analyse approfondie des Bots de sandwich

Dans un contexte où la technologie Blockchain évolue rapidement, l'écosystème des transactions en cryptomonnaies continue de s'élargir. Les échanges décentralisés (DEX) sont devenus des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques en raison de leurs caractéristiques de décentralisation et de transparence. Avec la maturation du marché, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Les robots de valeur maximale extractible (MEV) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres transactions sur le réseau Blockchain, extrayant la valeur maximale en réarrangeant, insérant ou retardant les transactions Blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les directions d'optimisation des robots sandwich.

Avec les progrès technologiques et la demande du marché, les Bots de type pince ont évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de Bots de type pince :

Les principaux types de Bots de夹子

1. Bots de sandwich : Écoutez les gros ordres dans la piscine de transactions et soumettez des transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la Blockchain, afin de compléter la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler les prix et réaliser un profit.

2. Robots de type搬砖型夹子 : se concentrent sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre les DEX. Acheter des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendre à un prix élevé sur une autre bourse, afin de réaliser un profit. Cette stratégie nécessite que les robots puissent rapidement identifier les variations de prix entre différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.

3. Robots de type publication de nouveaux jetons : se concentrent sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et très volatil. Les robots achètent rapidement lorsque le jeton est lancé et vendent après une augmentation des prix pour réaliser un profit.

4. Bots d'arbitrage de pools de liquidité : en transférant des actifs entre différents pools de liquidité pour réaliser des arbitrages. Il cherchera les différences de prix entre différents pools, effectuera des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des bénéfices.

5. Bots d'arbitrage de prêt flash : utilisent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter de grandes quantités de fonds dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché sur une courte période afin de réaliser des arbitrages.

6. Bots d'arbitrage triangulaire : impliquent des transactions entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser des profits. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A en boucle pour réaliser un profit.

Cet article se concentrera sur les robots de pince à sandwich.

Sandwicher Bots

définition

Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des bénéfices grâce au front-running sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de transaction sur la blockchain, effectuant des transactions avant ou après un ordre ciblé pour en tirer profit. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et une grande rapidité.

principe

Les opérations de profit du robot de sandwich reposent sur les principes fondamentaux suivants :

1. Achat anticipé : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus dans un bloc par les mineurs, les robots achètent le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et font monter le prix, le robot vend rapidement pour réaliser un profit.

2. Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs tokens, le robot les vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot les rachète à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Le terme "夹子" fait référence aux utilisateurs de trading qui profitent de l'écart de prix. Le succès des Bots "夹子" repose sur une maîtrise précise du timing des transactions et une exécution des transactions avec une haute priorité.

Approche de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds Blockchain et écouter en temps réel les transactions à emballer.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles infinies causées par l'auto-trading.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définir manuellement un prix de Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des robots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent pour décoder les données de transaction, déterminer les jetons et les montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Idée de code

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

facteur déterminant

L'efficacité et le succès des Bots de pinces sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence réseau et la vitesse de réponse des nœuds affectent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la prise de priorité dans les transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent engloutir les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement des transactions importantes sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou l'échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité du contrat cible est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code du contrat pour éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent simultanément des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est intense, le taux de réussite des transactions et les profits peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich sont également confrontés à une forte concurrence et à des défis de risque élevés. Les investisseurs doivent prendre en compte la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans le marché des crypto-monnaies en constante évolution. À l'avenir, avec l'avancement de la technologie et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient pouvoir exploiter leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.