Automatización del comercio en la cadena de bloques: Análisis profundo de los bots sándwich

En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología de la cadena de bloques, el ecosistema de comercio de criptomonedas también está en constante expansión. Los intercambios descentralizados (DEX) se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales debido a sus características de desintermediación y transparencia. A medida que el mercado madura, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Los robots de valor extraíble máximo (MEV) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras transacciones en la red de cadena de bloques, extrayendo el máximo valor al reorganizar, insertar o retrasar las transacciones de la cadena de bloques. Este artículo analizará en profundidad la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los robots de sándwich.

Con el avance de la tecnología y la demanda del mercado, los Bots de pinza han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategia. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de pinza:

Principales tipos de Bots de Clip

1. Clips de sándwich Bots: Escuchan las órdenes grandes en la piscina de transacciones y, antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, envían transacciones anticipadas con tarifas de Gas más altas, completando así las transacciones antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (delante y detrás), para manipular el precio y obtener ganancias.

2. Clipper tipo搬砖: Se centra en aprovechar las diferencias de precios entre DEX para obtener ganancias. Compra activos a un precio bajo en un intercambio y luego los vende a un precio alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia requiere que el机器人 pueda identificar rápidamente los cambios de precios entre diferentes intercambios y ejecutar las transacciones de manera rápida.

3. Bots de publicación de nuevos tokens: se centran en la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas del lanzamiento de un nuevo token en un DEX, el precio suele ser inestable y fluctúa mucho. El bot comprará rápidamente cuando el token se lance y venderá después de que el precio suba para obtener la diferencia.

4. Bots de arbitraje de piscina de liquidez: realizan arbitraje transfiriendo activos entre diferentes piscinas de liquidez. Buscan las diferencias de precio entre diferentes piscinas y realizan operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener beneficios.

5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago: utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los bots pueden utilizar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje.

6. Bots de arbitraje triangular: implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en los tipos de cambio y lograr arbitraje. Por ejemplo, al operar A/B, B/C, y luego intercambiar C/A en un ciclo para obtener ganancias.

Este artículo se centrará en el robot de sándwich.

Bots de sándwich

definición

El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el front-running en exchanges descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacción en la cadena de bloques, ejecutando operaciones antes o después de que se realice la orden objetivo, lo que permite ganar la diferencia de precios. El núcleo del robot de sándwich radica en ocupar la ventaja comercial con alta eficiencia y velocidad.

principio

Las operaciones de ganancias del robot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:

1. Carreras previas: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, los Bots compran el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y empujan el precio hacia arriba, los Bots venden rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta posterior: antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el Bot los vende a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios bajan el precio, el Bot los recompra a un precio más bajo, logrando así una ganancia.

Lo que se llama un Bloquear es el usuario de comercio que gana la diferencia de precio. El éxito de los Bots de Bloquear depende de una precisión en la captura del momento del comercio y de una alta prioridad en la ejecución del comercio.

Enfoque de implementación

1. Escuchar transacciones en tiempo real:

   • Conectar al nodo de la cadena de bloques utilizando WebSocket, escuchando en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetar.
   • Filtrar las transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrado y filtración:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección, para prevenir bucles infinitos causados por el auto comercio.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen las transacciones de los Bots, ejecutándolas antes que las de los usuarios normales.

4. Decodificar datos de transacción:

   • Utilizar la interfaz de contratos inteligentes para decodificar los datos de la transacción, determinar los tokens y las cantidades involucradas en la transacción.
   • Según la información de decodificación, elija el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Idea de código

1. Crear un servicio ws de escucha:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, configurar manualmente el precio de Gas:

javascript función calcular_precio_gas(acción, cantidad) { si (action === "comprar") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificación de transacciones, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

factor determinante

La efectividad y el éxito de los Bots de clips están estrechamente relacionados con una variedad de factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.

2. Gas费用：

   • Al competir por la prioridad de las transacciones, el costo de Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede devorar las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.

3. Liquidez del mercado:

   • La alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes operaciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede llevar a un aumento del deslizamiento o al fracaso de la operación.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado puede haber varios Bots compitiendo simultáneamente por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es feroz, la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de estrangulación también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, con los avances tecnológicos y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los Bots de estrangulación desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.