سوق العملات الرقمية نصف شهري: ETH الانتعاش القوي، استراتيجية اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي يتجاوز 120%

نظرة عامة على السوق

في الأسبوعين الماضيين ، ارتفعت أسعار البيتكوين والإيثريوم بشكل متزامن ، حيث ارتفع سعر BTC بنحو 34٪ ، وارتفع سعر ETH بأكثر من 60٪. ارتفع BTC من حوالي 78,000 USDT إلى ما يقرب من 105,000 USDT ، بينما ارتفع ETH بشكل كبير من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة الزيادة في ETH أعلى بكثير من BTC ، مما يظهر مرونة سعرية أقوى.

فيما يتعلق بالتقلبات، شهدت BTC و ETH تغيرات ملحوظة في نطاق التقلبات العامة من أوائل أبريل إلى منتصف مايو. في منتصف أبريل، شهدت BTC ذروات متكررة في التقلبات، ثم دخلت نهاية أبريل وبداية مايو، حيث بدأت التقلبات في التراجع بشكل عام. بينما شهدت ETH ارتفاعات حادة عدة مرات قبل وبعد الزيادة الكبيرة في السعر، حتى أنها تجاوزت BTC في بعض الأحيان.

فيما يتعلق بنسبة حجم التداول (LSR) للعقود الآجلة، حافظت LSR لـ BTC بشكل عام على تقلبات بالقرب من 1، وحتى أنها انخفضت مرة واحدة إلى ما دون 1 في حوالي 10 مايو. كانت نسبة الشراء والبيع لـ ETH أكثر تقلبًا، حيث لم ترتفع LSR بشكل مستقر خلال فترة تجاوز السعر 2,000 USDT وارتفاعه بسرعة إلى 2,600 USDT، بل شهدت عدة تقلبات حادة.

تظهر قيمة المراكز المفتوحة في العقود اتجاهًا تصاعديًا بشكل عام. ارتفعت قيمة المراكز المفتوحة للـ BTC ببطء من حوالي 60 مليار دولار إلى 180 مليار دولار ، بينما ارتفعت قيمة المراكز المفتوحة للـ ETH من حوالي 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 24 مليار دولار. في جانب تكلفة التمويل ، ظل BTC و ETH بشكل عام في نطاق تقلبات طفيفة حول 0% ، مع تكرار التحولات الإيجابية والسلبية.

تشير حالة تصفية العقود في سوق العقود إلى تداخل بين الصفقات الطويلة والقصيرة. في 8 مايو، ارتفع مبلغ تصفية الصفقات القصيرة بشكل كبير، حيث بلغ الحجم اليومي 836 مليون دولار. بينما في 12 مايو، زادت قيمة تصفية الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ، حيث بلغ الحجم اليومي 476 مليون دولار.

! معهد البوابة: ارتداد ETH بقوة ، واستراتيجية اختراق المتوسط المتحرك تحقق عائدا سنويا بنسبة 127٪

التحليل الكمي - استراتيجية اختراق المتوسطات المتجمعة

"استراتيجية كسر المتوسطات المتقاربة" من خلال مراقبة تلاقي عدة متوسطات قصيرة ومتوسطة الأجل، تحدد الوقت الذي من المحتمل أن يشهد فيه السوق تقلبات اتجاهية. تعتمد الاستراتيجية على ستة متوسطات: SMA20 وSMA60 وSMA120 وEMA20 وEMA60 وEMA120، وعندما تكون المسافة بين المتوسطات أقل من العتبة المحددة، تعتبر المتوسطات متقاربة.

تظهر نتائج الاختبار الخلفي للاستراتيجية على شمعة ETH / USDT لمدة ساعتين أن المجموعة المثلى من المعلمات هي:

• percentage_threshold = 1.4 (حد أقصى لفجوة الستة خطوط المتوسطة)
• tp_sl_ratio = 10 (تحديد نطاق جني الأرباح الديناميكي)

أظهرت مجموعة المعلمات هذه أداءً ممتازًا خلال فترة الاختبار من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025:

• معدل العائد السنوي: 127.59%
• أقصى انخفاض: أقل من 15%
• ROMAD (نسبة العائد إلى أقصى انخفاض): 8.61%

الأداء العام للاستراتيجية أفضل بكثير من استراتيجية الشراء والاحتفاظ الخاصة ب ETH (-46.05٪) ، خاصة في مرحلة زيادة تقلبات السوق أو انعكاس الاتجاه ، مما يدل على آلية جيدة لجني الأرباح وإعادة الدخول.

! معهد البوابة: انتعش ETH بقوة ، وحقق متوسط استراتيجية الاختراق عائدا سنويا بنسبة 127٪

! معهد البوابة: انتعشت ETH بقوة ، وحققت استراتيجية اختراق المتوسط المتحرك عائدا سنويا بنسبة 127٪

ملخص

من 25 أبريل إلى 12 مايو ، أظهر سوق العملات المشفرة نمطا هيكليا من "الأسعار الصعودية القوية والمعنويات التي لا تزال حذرة". ارتفعت BTC جنبا إلى جنب مع ETH ، مع ارتفاع ETH أكثر فأكثر. نسبة البيع الطويل ومعدل التمويل ليسا أكبر بكثير ، مما يشير إلى أن استعداد السوق للمطاردة محدود. استمرت حيازات العقود في الارتفاع، مع تصفية صفقات البيع في أوائل مايو، تلاها تصفية عكسية للصفقات الطويلة في 12 مايو، مما يعكس زيادة التباعد في السوق وسط الرافعة المالية العالية.

استراتيجية "اختراق المتوسطات المتقاربة" المستخدمة في التحليل الكمي أظهرت أداءً ممتازًا في بيانات مستوى ساعتين لزوج ETH/USDT، حيث وصلت العائدات السنوية إلى 127.59%، وهو ما يتفوق بكثير على استراتيجية شراء والاحتفاظ بـ ETH في نفس الفترة. تظهر هذه الاستراتيجية قدرة جيدة على الاتجاه والتحكم في السحب، ولكن في الممارسة العملية، لا يزال من الضروري دمج عوامل كمية أخرى وآليات إدارة المخاطر لتحسين استقرار الاستراتيجية وملاءمتها.

! معهد البوابة: انتعش ETH بقوة ، وحقق متوسط استراتيجية الاختراق عائدا سنويا بنسبة 127٪